trader-journal (торговля фьючерсами)


Previous Entry Share
[sticky post]Терпение и Дисциплина
trader_journal
Приветствую Господа!

Меня зовут Свиридов Максим.
Живу в г. Москве.
На текущий момент торгую фьючерсы на RTS Forts.
Закрыл каждые из последних 5 лет на рынке в плюс.

Есть отчеты брокера.

Конкурс "лучший частный инвестор" за 2011, 2012, 2013, 2014 в плюс, 2015 - минус.

Кратко обо мне:
http://seminar.smart-lab.ru/

Параллельно работаю в Банке (Top-5) в сфере риск-менеджмента.

На smart-lab.ru:
http://smart-lab.ru/profile/trader-journal/

Мои видео:

В "Охота на Герчика" - "Как справляться с потерями на рынке" - 2013 год:
http://www.youtube.com/watch?v=tlTDLvfKtIc


Бизнес-завтрак - 2015 год:
https://www.youtube.com/watch?v=0cbSjLEBCzc


В среднем доходность за последние 5 лет составила около 7-10% в мес.

Доходность в % по месяцам:
фев.13   -8,2%
мар.13   -34,5%
апр.13   +78,5%
май.13   +46,2%
июн.13   +11,3%
июл.13   -31,3%
авг.13     -25,9%
сент.13   +30,8%
окт.13     +6,9%
ноя.13    +39,7%
дек.13    -2,67%
янв.14    -16,31%
фев.14   +47,83%
мар.14   +10,86%
апр.14    +6,02%
май.14    +13,11%
июн.14    -20,40%
июл.14   +7,0%
авг.14     +36,9%
сент.14   -27,0%
окт.14     +135,1%
ноя.14    -2,5%
дек.14    +15,7%
янв.15    -24,1%
фев.15   -1,3%
мар.15   +49,7%
апр.15    +17,9%
май.15   -4,9%
июн.15   +1,0%
июл.15   0%
авг.15     +25,6%
сент.15   -9,7%
окт.15     +14,8%
ноя.15    -35,1%
дек.15    -4,7%
янв.16    +24,6%
фев.16   +13,9%
мар.16   +4,2%
апр.16    -2,07%
май.16   -11,89%
июн.16   +31,36%



_______________

Ссылка на отчет брокера с января 2012 по декабрь 2015 (4 года) здесь:
http://trader-journal.livejournal.com/225809.html



______

Классная система!

А что за система у тебя, где можно описание глянуть? Пролистал блог на начало, не нашёл. Или ты подозреваешь, что нашёл Грааль, и хочешь сохранить это в секрете? :)

Описания системы торговли нет.
Если кратко, то
1. 2 сделки в день
2. Стоп в заисимости от волатильности
3. Вход с 11-00 до 13-00 МСК
4. Выход с 18-30 до 18-45 МСК
5. Направление входа выбираю интуитивно.

Когда пишу про нарушения системы, то подразумеваю нарушения системы риск-менеджмента.

Если хотите интуитивно входить более/менее нормально... Понаблюдайте за минутками и объемами на ММВБ по топам акций... Понимание придет через 1-2 года ежедневных наблюдений...

Найдите сайт pb-au.ru - очень интересный человек, но многое там закрыто.


Спасибо за ответ. Интересная система.

Ещё небольшой вопрос возник: а что насчёт дней, когда нет уверенности в направлении входа, либо не дают комфортную точку входа - должны же быть такие дни? Тогда они просто проходят без сделок? Пролистал последние 2 недели - сделки проводились каждый день...

(Deleted comment)
Диаграмма простая.

(Deleted comment)
Три столбца
Первый - дата (у меня перед датой стоит пробел, чтобы из-за выходных график не был кривым)
Второй - деньги на счете
ТРетий - прирост денег в %

Как-то так))))

(Deleted comment)
Привет, у тебя интересный ЖЖ.
Предлагаю подключить свой блог в Коллективному блогу трейдеров подробнее тут :
http://blogstocks.ru/page/add_blog2/

Спросишь зачем тебе это, а вот посмотри:
Не надо совершать лишних действий, что бы опубликовать пост
Увеличить аудиторию читающих
Получить больше комментариев и отзывов
Повысить свою известность
Поделиться опытом с другими
Возможность прорекламировать свой блог или курсы.
и многое другое...

Ждем тебя :)


Торговля с середины февраля заметно отличается по успешности от предыдущего года.

Что изменилось?


Риски дневные полностью контролирую.. только 2 сделки в день.. Почти нет эмоций (безразлично угадал/не угадал направление)... Да и может просто везет с рынком... В январе делал почти тоже самое, просто рынок был не мой.

Как насчёт взаимофренда?

Доброго дня.
Однако есть польза от смартлаба, случайно наткнулся на ссылку на этот жж.
почитаю, интересно.

С днем рождения!

А когда начал торговать?
Системно, я так понял, с июля 2011.
Или это вообще рубеж начала торговли?

На фортсе с 2009 года.
Реал форекс торговал еще вроде в 2002.. Но как-то не зацепило..
С 2005 по 2010 торговал акции на ММВБ.

Про рубеж не понял)))

Добрый день! В ДУ деньги интересно получить?

Красава! Хай пробил!

угу..благодарю..Сам рад..

че ты там отдыхаешь?

чо с депо? почему вниз?

Большие риски.. большое проскальзывание..сносит стопы.. большую движуху взять не могу... Хватит причин??)))))))

Да и вообще чето не могу определиться или к умным или к красивым... или доходность или ровный график депо...

Очень впечатляющий результат, коллега. Мне кажется, Вам нужно не в риск-менеджменте работать, а управляющим портфелем:-)
Вопрос, не связанный с торговлей – как Вам удается работать на Forts по совместительству с основной работой? Мне кажется, если бы вы занимались только трейдингом, результат был бы еще выше (хотя и так очень даже неплохо, учитывая ваш ноябрьский гэп по депозиту:-)

Спасибо... Торгую на работе через веб-квик, макс. 1-2 часа в день..Открыл позиции, выставил стопы....вечером закрыл, если стопы не снесло... Я не считаю, что если бы я уделял больше времени рынку, то результат был бы лучше...

Свой результат я не считаю впечатляющим.


PS
Ну возьмите меня тогда на работу))))

Доброго времени суток)
будем дружить?)
всегда отвечаю взаимностью)

Максим, как долго перерыв в торговле? или на других ресурсах выкладываете скрины??

Июль отдохну наверное.. блог -это основной информ ресурс))

торговля июнь-июль

Максим, возможны ведь хороршие движения из-за событий в еврозоне, вокруг Греции? или все же будешь отдыхать и ну его нафиг этот рынок в ближайшие пару месяцев

Re: торговля июнь-июль

Буду отдыхать.. я не думаю про новости))

Привет! Меня зовут Сильвер. Я психолог, работаю директором хедхантингового агентства. Давай дружить! Если интересно будет!

Добавил Вас в друзья)
Сам не так давно решил тоже завести себе страничку в ЖЖ.
Всегда рад общению))
Мне очень интересно узнавать и размышлять обо всех проявлениях нашей необычной жизни.

Здравствуйте! Меня зовут Александр. Мне приглянулся Ваш журнал. Хочу с Вами подружиться :)

С днем рождения! :)

Уважаемый Максим! Хочу задать Вам вопрос, как трейдеру-профессионалу, знающему механизм работы срочного рынка. Вопрос именно о механизме рынка по торговле фьючерсами на индекс РТС. Принципы организации торговли тут мне не совсем понятны. Общий принцип ясен: биржа обещает в момент экспирации закрывать все позиции (в шорт и в лонг) - и у участников рынка возникает мотив приобретать фьючерсные контракты в расчете, что к моменту экспирации они подорожают или подешевеют. Так возникает этот рынок. Далее контракты (на продажу и на покупку) начинают торговаться на бирже через торговую систему - одни покупают, другие продают. Поскольку есть стакан и заявки встречаются на некотором уровне, цена определяется рынком этой торговли - покупатели покупают у тех, кто продает, а те продают тем, кто покупает. И вот вопрос: как построен конкретный механизм привязки цены контракта к текущему индексу РТС? Варианты такие, как я это понимаю: 1. Привязка косвенная - через сам факт торговли и расчеты трейдеров, поскольку все вроде бы ориентируются на рост или падение индекса РТС. 2. Привязка постоянная осуществляется системой в каждый момент (но тогда не ясна роль самой торговли контрактами между игроками-трейдерами, ведь любая активная заявка "по рынку" будет сбивать точную привязку к индексу РТС.) 3. Привязка осуществляется системой только перед открытием - отсюда возникают скачки на открытии, когда рассчитанная системой цена контракта корректируется рыночной ценой определяемой при балансировке заявок. 4. Привязку осуществляют маркетмейкеры, которые по условиям договора с биржей поддерживают волатильность тренда, то есть им задан коридор в рамках которого они ведут волатильность, постоянно привязываясь к движению индекса РТС. Уважаемый Максим, помогите мне разобраться в этом вопросе. Я в рынке с 2009 года, торгую в долгую и на срочном. Особых успехов нет, но интересно. Работаю в нефтегазовом сервисе.

Приветствую.
Отвечу кратко)
Ответ - да на первый вопрос.

Привязка есть только на момент экспирации.
Некоторые люди торгуют арбитраж корзину фьючей или акций (которые входят в состав самого индекса ртс) против фьючерса на индекс РТС.



http://moex.com/ru/contract.aspx?code=RIM6
Закрытие позиций с перечислением вариационной маржи, рассчитанной исходя из среднего значения Индекса РТС за период с 15:00 до 16:00 в последний день заключения контракта, умноженного на 100. Стоимость минимального шага цены Контракта соответствует 20 % от курса доллара США по отношению к российскому рублю, установленному в соответствии с Методикой в 18:30 последнего дня заключения Контракта.


База расчета самого индекса тут.
http://moex.com/ru/index/RTSI/constituents/

1 GAZP 2,31992 23 673 512 900 54 920 552 816,99 0,46 0,8418241 21 267 384 675,47 15,46
2 SBER 1,81054 21 586 948 000 39 084 037 641,06 0,48 1 18 760 338 067,71 13,64
3 LKOH 42,78632 850 563 255 36 392 474 093,67 0,46 1 16 740 538 083,09 12,17
4 MGNT 158,93361 94 561 355 15 028 977 945,5 0,54 1 8 115 648 090,57 5,9
5 NVTK 9,24209 3 036 306 000 28 061 807 752,45 0,27 1 7 576 688 093,16 5,51
6 GMKN 138,19194 158 245 476 21 868 250 042,36 0,3 1 6 560 475 012,71 4,77
7 ROSN 4,88316 10 598 177 817 51 752 553 095,33 0,12 1 6 210 306 371,44 4,52
8 VTBR 0,00116 12 960 541 337 338 15 080 808 799,49 0,39 1 5 881 515 431,8 4,28
9 SNGS 0,5718 35 725 994 705 20 428 030 498,39 0,25 1 5 107 007 624,6 3,71
10 TRNFP 2 757,47549 1 554 875 4 287 529 695,89 1 1 4 287 529 695,89 3,12


Последнее значение - вес акции в составе индекса.. то есть Газпром, например, в индексе составляет 15,46%


Edited at 2016-04-14 03:58 am (UTC)

Максим, приветствую! Интересный у тебя блог. По твоему подходу к торговле почти все понятно из блога и видео, но есть вопрос ,по которому самостоятельно не получилось просчитать ответ. Типичный размер стопа по RIM6 у тебя около 300-400 пунктов или больше (меньше 300 я по картинкам стопа не нашел). При позиции в 100к это 40-50 т.р или почти 2% от счета (2-2,5млн) . Но в одном из видео ты говорил, что рискуешь не более 0.5% капитала на один инструмент. Собственно вопрос: в ударные дни (11.05, 19.05) по RIM6 какой риск на капитал ты держишь? Если в эти дни уровень стопа по RIM6 около 100 пунктов (получается расчетноза 19.05, если соблюдать 0.5% риска на капитал), то почему по истории не видно таких стопов? Еще очень интересно как влияет на результат разделение торговли на 3 инструмента, на чем основные деньги зарабатываются и что дает один фьючерс ртс?
Заранее благодарю, если ответишь не односложно. Некоторые тут про грааль упоминают, но я думаю, что грааля нет. Просто ты нереально крут в области Терпения и Дисциплины. А это не отнять...

Привет.. Про 0,5% я нигде никогда не говорил.. риск на 1 инструмент был всегда от 1 до 2% от портфеля... максимум вроде даже был 2,25, но это было не в 16 и не в 15 году.
Стопы по РИ бывают и 1000 пунктов.. бывают и меньше 300.. все зависит от волы.

Сбер ходит хорошо, но проскальзывание очень большое...Сбер со вчерашнего дня не торгую.

Основные деньги делал всегда на си.
В 2012 году только сделал основные деньги на РТС. 2012 год Си вроде очень мало или в убыток.. но на РТС много...


Edited at 2016-05-19 09:23 pm (UTC)

?

Log in